Правила конкурса
Призовой фонд 3000 рублей + 500 тимофейчиков.
Условия конкурса:
- В конкурсе могут принимать участие все пользователи смартлаба.
- Конкурс длится с 29 января 2021 г. по 24 декабря 2021 г.
- Задача:
Составить виртуальный портфель из следующих активов: Доллар, Евро, Золото, Индекс ММВБ и ОФЗ .
Портфель должен содержать не менее трех предложенных финансовых инструментов.
Начальная стоимость портфеля 1 000 000 условных рублей
Победителем будет тот, у кого показатель (доходность(руб.))/(волатильность портфеля) будет наибольший. Если никто из участников не получит прибыль, то победителем будет тот, кто получит наименьший убыток.
Дивиденды не учитываются, купоны по ОФЗ суммируются в кэш, затем реинвестируются в ОФЗ.
Волатильность портфеля будет рассчитываться следующим образом:
- На конец каждой недели (закрытие дневной сессии в пятницу) будет определяться стоимость портфеля.
- Будет фиксироваться разница между полученной ценой портфеля и ценой портфеля в предыдущую неделю.
- Исходя их данных недельных изменений портфеля, будет вычисляться дисперсия. Квадратный корень из полученной дисперсии будет считаться «волатильностью портфеля»
Заявка на участие подается в следующем виде:
Доллар Х1 %
Евро Х2 %
Золото Х3 %
Индекс ММВБ Х4 %
ОФЗ Х5 %
Где Х1,Х2,Х3,Х4,Х5 процентное содержание в портфеле соответствующего финансового инструмента. Сумма по всем Хn должна быть равна 100.
======================================================================
Файл с данными по конкурсу https://disk.yandex.ru/i/3MDrDGDazB50DQ содержит следующие листы:
«Стартовые значения» имеет таблицу заявок в процентах, таблицу для расчета количества активов по каждому классу на начало конкурса, проверочную таблицу.
«Купоны Февраль» - расчет количества ОФЗ докупленных в портфели на полученные купоны в феврале.
«Таблица для расчетов фин.рез» - таблица, где в поля отмеченные желтым цветом вводятся цены активов для расчета финансового результата по этим ценам.
«статистика» - таблица с данными результатов за каждую неделю с расчетом изменений за неделю, расчет волатильности по накопленным данным и итогового результата.
«статистика по волатильности» - данные по окончании каждой недели с расчетом волатильности, для дальнейшей статистической обработки.
https://disk.yandex.ru/i/3MDrDGDazB50DQ
Это интересно
0
|
|||
Последние откомментированные темы:
-
Развитие ради развития
(1)
Meiskalt7
,
16.01.2022
-
Защита от социально-маркетинговой манипуляции
(1)
AlexFZF
,
29.05.2021
20240602205912