Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Малый бизнес

Рассылка закрыта

При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2006   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
Сергей Спирин

Статистика

43.617 подписчиков
-71 за неделю
←   Все выпуски   →

Управление рисками: новости, технологии, моделирование


О компании
Коллектив
Пресс-релизы
Статьи наших специалистов
Контакты
Услуги
Управление риском
Управление доходностью
Аналитика
Обучение

Схема взаимодействия

Уважаемый подписчик!
Приглашаем Вас принять участие в нашем новом онлайн-опросе по управлению операционными рисками в коммерческих банках.
Перейти ...
«Особенности построения скоринга для лизинговых компаний»

Несмотря на то, что модели кредитного скоринга для банков и лизинговых компаний используют, в сущности, одинаковые математические методы для оценки рисков, при построении скоринговой системы для лизинга необходимо учитывать ряд существенных аспектов, отличающих кредитные и лизинговые организации. Скоринговые модели для банков оценивают вероятность неисполнения клиентом своих обязательств по кредиту; скоринг для лизинга решает аналогичную задачу, но он должен также учитывать стоимость передаваемого по лизингу актива и взаимоотношения с производителем, т.к. оба эти фактора оказывают влияние на совокупный риск лизинговой сделки. Существенным фактором является также рассмотрение разности между планируемым снижением балансовой стоимости актива и предполагаемой рыночной стоимостью его перепродажи на всем периоде действия лизингового договора.

Читать полный текст ...
«О влиянии размера компании на величину операционных потерь»

В Новом Базельском соглашении по капиталу определены основные подходы к расчету экономического капитала под операционный риск – подход базового индикатора (BIA), стандартизованный подход (TSA) и продвинутые подходы к оценке риска (AMA). Курс Банка России на внедрение риск-ориентированных подходов при оценке экономического положения кредитных организаций позволяет заключить, что включение оценки операционных рисков кредитной организации в расчет достаточности собственного капитала не за горами и в нашей стране, и, судя по всему, в качестве методики расчета Банк России предложит нашим банкам выбор из BIA и TSA. В этой связи становится интересным базовое предположение, положенное Базелем в основу этих двух подходов, о том, что величина неожидаемых операционных убытков (которая, по определению, равна экономическому капиталу) линейно зависит от размера кредитной организации (косвенной мерой которого может являться валовая прибыль). Интуитивно понятно, что определенная зависимость между этими двумя факторами существует, однако насколько верна гипотеза о ее линейном характере? Поскольку степень реалистичности этого предположения, в конечном итоге, определяет обоснованность оценок экономического капитала, получаемых с использованием Базельских подходов, зададимся вопросом, насколько оно верно не в теории, а на практике.

Читать полный текст ...
«О разработке положения по управлению операционными рисками коммерческого банка»

Читайте новую статью наших специалистов по вопросам подготовки положения по управлению операционными рисками коммерческого банка на основе Письма Банка России №76-Т от 24.05.05 «Об организации управления операционным риском в кредитных организациях». В статье отражены те методологические трудности, с которыми сталкивается банк при подготовке положения, и указаны пути их разрешения.

Читать полный текст ...

 

119034, г. Москва, ул. Остоженка, д.7/15, "Франклин&Грант. Финансы и аналитика".
Тел.: +7 (495) 935-6011 E-mail: info@franklin-grant.ru
В избранное