Рассылка закрыта
При закрытии подписчики были переданы в рассылку "Секреты инвестирования" на которую и рекомендуем вам подписаться.
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
| ← Декабрь 2005 → | ||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
30
|
31
|
||
Статистика
-71 за неделю
Управление рисками: новости, технологии, моделирование
| Информационный Канал Subscribe.Ru |
|
|
О компании: Коллектив Пресс-релизы Статьи наших специалистов Услуги: Консалтинг Программные решения Аналитика Обучение Клиенты: Банки Предприятия Госструктуры Инвесткомпании Связь: Контакты Схема взаимодействия |
|
Управление рисками: новости, технологии, моделирование
Выпуск от 14.12.2005 Хотите связаться с нами, поделиться идеей или спросить о предоставляемых услугах? Звоните по телефонам (095) 935-6555, 935-6011 или пишите на e-mail info@franklin-grant.ru |
||
|
Новые программные решения для банков |
||
| Опрос: | ||
|
Новости:
Семинар: 15 декабря состоится 1-дневный семинар «Скоринг-кредитование физических лиц и малого бизнеса. Практические аспекты применения». Спрос на получение потребительских кредитов стремительно растет. Растет кредитование малого бизнеса. Многие банки уже осознали необходимость внедрения автоматизированной скоринговой системы оценки кредитоспособности заемщиков. Методы скоринговой оценки пришли к нам с Запада. Однако сложность применения скоринговых расчетов в том, что популярные на Западе модели не всегда работают в условиях российской экономики. Почему это происходит, что нужно знать при внедрении системы скоринга в вашем банке, какие факторы учесть? Как проверить работоспособность моделей скоринга? На эти и другие вопросы – ответы на нашем семинаре. Мы пишем, о нас пишут: «Стратегический менеджмент – искусство или технология?». Журнал Банковское Дело (2005, №11). Что стоит за словосочетанием «стратегическое планирование»? Прокуренная комната переговоров или кабинет высшего руководства, множество людей с воспаленными глазами, спорящих о перспективах своего бизнеса? Зачастую в результате появляются многостраничные документы, которые затем пылятся в чьем-нибудь столе. Частое повторение подобной картины в последние годы привело к усилению отрицательного отношения к стратегическому управлению, частью которого является стратегическое планирование. Именно это нашло отражение в формировании двух полярных типов мнений. Носители первого утверждают, что стратегическое управление, как процесс, с одной стороны, и стратегический план, как результат этого процесса – с другой, не обладают практической значимостью. Носители второго утверждают, что могут в одиночку, «голыми руками» создать стратегию развития своего бизнеса. Попытаемся разобраться с указанными точками зрения на стратегический менеджмент. Одной из
самых трудных проблем для менеджмента, занимающегося разработкой плана
стратегического развития банка, является понимание сложных причинных цепочек,
определяющих влияние изменений различных параметров внешней и внутренней среды
на свойства стратегического плана. Трудность, а иногда и невозможность
установления этих цепочек в условиях непостоянной внешней среды приводят к
возрастанию уровня неопределенности, в котором вынуждены работать менеджеры. Это
связано со сложностью и плохой формализуемостью на сегодняшний день процессов
формирования стратегического плана. Европа избавляется от своего золота В то время, как котировки на рынке золота начинают приближаться к максимумам четвертьвековой давности, страны Еврозоны продолжают упоенно избавляться от своих золотых запасов. Только за неделю завершившуюся 02 декабря, драгоценного металла было продано на сумму в €108 млн. составив с момента продления Соглашения в конце сентября 2005 в общей сложности сумму в €1369 млн. или почти 30% от того что было продано в течение первых девяти месяцев текущего года. Подвергая более скрупулезному анализу официальную статистику ЕЦБ можно обнаружить, что в стороне от охватившей Старый Свет «золотой горячки» остались лишь «горячие» ирландцы, «рассудительные» финны, «беспокойные» греки, и, как ни удивительно, «аккуратные» немцы, держащие в своих закромах вторые по величине (после США) запасы физического золота. Все остальные страны еврозоны усиленно продавали, причем что примечательно - объемы фиксируемых продаж варьировались по степени благополучия страновых бюджетов. Конвертируя денежную оценку имеющихся транзакций в унции физического металла, цена которого варьировалась от €321,5 за унцию в конце 2004 до текущих €393 можно с достаточной степенью достоверности констатировать, что:
|
||
|
Прошлый выпуск: В последнее время все чаще в прессе стали раздаваться голоса, говорящие о грядущем банковском кризисе, который эксперты связывают с бумом потребительских кредитов на российском рынке. Например, «Газета» утверждает, что процент невозвратов достигает уже 15%-20%. По данным этого издания некоторые банки приостановили выдачу кредитов из-за большого процента проблемных долгов. Как быстро все меняется. Еще менее года назад все восхищались честностью российских заемщиков и обсуждали низкие (меньше 2%) значения проблемных долгов и умилялись, говоря об «особой» честности российских заемщиков. В таких условиях говорить о необходимости как-то контролировать риск процесса кредитования было даже как-то не удобно. Прошел год и как все разительно поменялось. Неужели, воистину русским надо обязательно наступать на «грабли», что бы понимать очевидные вещи? Давайте попытаемся разобраться, может ли в экономике, аналогичной российской, качество заемщиков (та самая особая честность) быть выше, чем на Западе. Так, по анализу данных, предоставляемых American Bankruptcy Institute количество банкротств среди частных заемщиков физических лиц в США год от года растет, несмотря на то, что там кредиты выдаются только на основании скоринга. Какие выводы нужно из этого сделать? Действительно ли скоринг, как метод, настолько плох, что его применение не оправдывает делаемых в него банковским сектором финансовых вложений, или причинами, объясняющими описанную динамику, являются проблемы с динамикой доходов и психологией потребителей, которые пользуются кредитами. На наш взгляд, правильным ответом является второй. Более того, ниже мы приведем аргументы для доказательства правоты сделанного утверждения. Эта аргументация позаимствована нами из статьи У. Киттона (Does Faster Loan Growth Lead to Higher Loan Losses?, W. Keeton, Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, Second Quarter 1999). Этот исследователь утверждает, что при возникновении резких изменений в объеме предложения любых кредитных продуктов (так называемый, «шок предложения» кредитов) неизбежно снижается качество кредитных стандартов, которые банки предъявляют к потребителям. Именно такая ситуация, по нашему мнению, наблюдается сейчас в РФ. Так, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования объем кредитования населения за год возрос (с 2002 по 2003 г.г.), в номинальном выражении, в 2.1 раза, заняв 4% в общем объеме банковских активов. В 2004 и 2005 годах эта тенденция только усилилась – объем кредитов населению растет в геометрической прогрессии... Между Сциллой и Харибдой кредитных рисков В последние 2-3 года потребительское кредитование стремительно ворвалось в нашу жизнь. Многие банки взялись быть «проводниками» населения в радостное и безоблачное завтра общества потребления. При этом, лишь единицы озаботились, как подобает «проводнику» «картой территории», «компасом» и другими инструментами для ориентирования в незнакомой местности, к которой, безусловно, необходимо отнести и кредитование в России. Данная статья посвящена основному из таких инструментов ориентирования – моделям скоринга, а точнее внутренней противоречивости любой (подчеркиваем это) модели скоринга, как бы и кем бы она ни была построена. В статье мы хотим остановиться на одном очень широко распространенном в России утверждении, что все риски кредитования можно «зашить» в ставку по кредиту. В этом случае, де, никакой скоринг банку не нужен. Мы попытаемся доказать читателям, что это утверждение принципиально не верно, что означает только одно – скоринг надо строить по законам науки, а не «голосовать поднятыми руками» за правила принятия решений по кредитам. Итак, наше главное утверждение звучит так: скоринговая оценка обладает внутренней противоречивостью. Суть противоречивости любой (еще раз подчеркиваем это) скоринговой оценки сводится к следующему; оценка должна быть достаточно точной для регулировки процента невозвратов заемных средств, с одной стороны, и она должна быть достаточно грубой, чтобы процент отказов в кредите был достаточно небольшим. Если Ваша система скоринга будет отказывать более чем 5% потенциальных клиентов какой либо торговой сети, такой как М-Видео, Техносила, территория низких цен – Эльдорадо, Вы с такой системой скоринга просто не войдете в такую сеть. Итак, поясним сказанное: Пусть r - доходность кредитования (ставка по кредиту), I - инфляция, V(r)- объем привлеченных средств, а α(r) - процент невозвратов. Тогда условие доходности кредитной деятельности любого банка запишется в виде: V(r)*(1+r)-α(r)*V(r)*(1+r)-V(r)*(1+I)>0Первый член в выражении описывает доход банка от «хороших» кредитов, второй потери от «плохих», а третий описывает обесценивание финансовых средств от инфляции. Очевидно, что чем больше процентная ставка, тем больше процент невозвратов, то есть зависимость α(r) является возрастающей и при больших r достигнет 100%. Разрешив это неравенство относительно α(r), получим: f(r)=(r-i)/(1+r)>α(r) Как только, в силу каких-то причин, данное неравенство перестает выполняться, банк вынужден в срочном порядке внедрять средства для измерения и управления кредитным риском (скоринг)...
|
||
| Если Вы являетесь профессионалом в области риск-менеджмента или занимаетесь этим вопросом в Вашей компании и хотите разместить статью на нашем сайте в разделе Новости, пишите на info@franklin-grant.ru | ||
|
||
| Subscribe.Ru
Поддержка подписчиков Другие рассылки этой тематики Другие рассылки этого автора |
Подписан адрес:
Код этой рассылки: economics.school.riskmanagement Архив рассылки |
Отписаться
Вспомнить пароль |
| В избранное | ||
